宏观经济管理与可持续发展论文_银行风险与房地_住宅与房地产杂志社投稿

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宏观经济管理与可持续发展论文_银行风险与房地

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文章摘要:运用标准差法、FAMA-FRENCH三因子模型法和动态因子Copula模型法等，对2015—2021年中国银行业和房地产业市场各14家主要公司股票收益率进行分析，比较两市场总体风险、系统性风险、异质性风险和市场联合违约概率，并对风险传导方向和效率进行量化检验。结果显示：两市场风险走势基本一致，房地产市场波动比银行市场更剧烈、频繁，房地产业平均系统性风险和平均异质性风险均高于银行业；两市场联合违约概率与风险走势密切相关，系统性风险和异质性风险共同作用提升了市场联合违约概率；风险在两市场间存在交叉传导、反复传导、长期传导的特征，银行业对市场稳定的影响比房地产业更大。因此认为针对银行业市场，须重点关注其可能向其他市场传导的系统性风险，从源头上提高金融系统稳定程度；针对房地产市场，既要从宏观角度把握金融市场风险，也要从微观角度警惕异质性风险。

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论文分类号:F832.3;F832.51;F299.23